او از نوجوانی مجبور به کار شد. کارهای گوناگونی کرد. از دست‌فروشی تا گزارشگری و در نهایت داستان‌نویسی. مک‌کوی هنرپیشه‌ی بااستعدادی هم بود که آرزو داشت روزی به سینما راه پیدا کند.

این افسانه که می‌توان به مدد بخت یک‌شبه محبوب و سرشناس و ثروتمند شد، مک‌کوی را به هالیوود کشاند تا سرانجام، به عنوان سناریونویس خرده‌پا، در پایتخت سینما به‌کار گرفته‌ شد. در سال ۱۹۳۵، نخستین رمانش «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند» را منتشر کرد که استقبالی از آن نشد.

شاید آمریکا دوست نداشت به آثاری توجه کند که رؤیایش را از خوشبختی و ترقی به هم می‌زدند. اما در سال ۱۹۴۶ مارسل دوهامل، نویسنده‌ی سرشناس فرانسوی کتاب را به زبان فرانسه ترجمه کرد. در فضای روحی و فکری بعد از جنگ، فرانسه، بسیار صمیمی‌تر از آمریکاییان زنده‌دل، به حدیث غمگین مک‌کوی گوش فراداد. این اثر غم‌نامه‌ی فرد درمانده‌ای است تسلیم وضعیت اجتماعی، که به شیوه‌ی خود فرد درمانده‌ی دیگری را نجات می‌دهد.

داستان از بافت سنجیده‌ای بهره‌مند است. قهرمان، راوی قصه است؛ پس نمی‌تواند خود را معرفی کند، ولی ما تا اعماق وجودش را می‌شناسیم. مک‌کوی به وضوح نشان می‌دهد که دردهای قهرمانانش ناشی از وضع اجتماعی و روانی و پرورشی آنها است و ما به این باور می‌کنیم. از این کتاب، به سال ۱۹۷۰، فیلمی هم به کارگردانی سیدنی پولاک ساخته شد.